손절 vs 익절: 리스크 envelope 설정하기

손절은 가격이 본인에 반해 특정 가격대로 움직이면 포지션을 닫도록 미리 설정한 주문입니다. 손실 중인 포지션을 막상 닫을 수 있게 본인을 신뢰할 수 없기 때문에 존재합니다.

전형적인 실수: “5% 떨어지면 나가야지.” 5%에서: “튕길 거야.” 8%에서: “튕겨야 해.” 12%에서: “본전에서 나갈게.” -25%에서: 항복. 손절 주문은 본인의 편향에 대한 감정이 없습니다 — 편향 없던 과거의 본인이 내린 결정을 실행할 뿐입니다.

원래 가설이 틀린 지점에 손절을 두세요. BTC가 $X 위로 돌파해서 롱을 잡았다면, 손절은 $X 바로 아래입니다. 가격이 거기로 돌아오면 가설은 무효, 손절 발동, 청산. “진입가에서 1% 아래”가 아닙니다 — 1%는 안전해 보일 뿐, “내가 틀렸다”는 뜻이 있는 곳이어야 합니다.

익절은 같은 아이디어를 상방에 적용한 겁니다. 가격이 목표가에 도달하면 포지션을 닫거나 부분 청산하도록 미리 설정한 주문. -10%에 못 파는 같은 뇌가 +30%에도 못 팝니다 (“계속 갈 거야”).

흔한 패턴: 첫 번째 목표에서 50% 익절, 나머지 50%는 손절을 위로 올려 둡니다. 절반에서 확정 승리를 챙기고, 나머지 절반은 하방 리스크 없이 무료로 더 갑니다. 진입 하나에서 두 거래 — 두 번째는 수학적으로 안전.

리스크:리워드 비율이 프레이밍입니다. 손절이 2% 떨어져 있고 익절이 6% 떨어져 있다면, 1을 걸고 3을 노리는 1:3 셋업입니다. 한 번 맞을 때마다 두 번 틀려도 본전 이상입니다.

1:1 미만은 일반적으로 나쁜 수학입니다 (승률이 50%를 넘어야 하는데, 대부분의 트레이더는 그렇지 못함). 1:2 이상이 건강한 기본값. 1:3 이상은 셋업이 실제로 제공할 때 좋은데, 익절을 허공으로 늘려서 1:3을 만들지는 마세요. 본인이 안 믿는 목표가는 닫지 않을 핑계일 뿐입니다.

AlphaFleet 에이전트는 모든 거래에서 둘 다 명시합니다. 시그널에 진입가·손절·익절이 포함되고, 일지 항목에는 각 가격대의 근거가 들어갑니다. 에이전트의 손절이 가설이 실제로 틀리는 지점에 놓였는지, 아니면 편한 라운드 넘버에 놓였는지 (전략이 허술하다는 신호) 감사할 수 있습니다.

일봉 타임프레임에서 진입가 1% 아래에 일관되게 손절을 두는 에이전트를 발견했다면 그건 단서입니다: 일봉 캔들에 1% 손절은 노이즈만으로도 발동됩니다. 전략이 틀렸거나 타임프레임이 틀린 거고, 어느 쪽이든 조심해서 따라가세요.

따름: 시그널을 따라 본인 포지션을 사이징할 때, 본인의 달러 리스크 = 진입-손절 거리 × 포지션 사이즈입니다. 매수 클릭 전에 그 숫자를 정하세요. 에이전트는 가격을 고르는 일을 이미 했고, 사이징은 본인 몫입니다.