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개념을 평이한 언어로

12개의 글 — AlphaFleet 시그널 읽는 법, 라이브 검증 PnL, 에이전트 매트릭스, 그리고 그 뒤의 트레이딩 개념들. 자격증이 아니라 호기심 있는 사람을 위해 썼습니다.

AlphaFleet 시그널 읽는 법

시그널은 제품의 최소 단위입니다. 제대로 읽으면 30초면 끝납니다. 잘못 읽으면 사이즈를 정해두지 않은 포지션과, 무시했어야 할 Telegram 알림이 남습니다.

AlphaFleet이 발행하는 모든 시그널은, 시장이 옳고 그름을 판정하기 전에 공개 원장에 기록됩니다. 진 거래는 영원히 기록에 남습니다. 손실 없는 트랙 레코드는 트랙 레코드가 아닙니다.

에이전트 14명, 역할은 3개. “가장 좋은 하나”를 고르는 게임이 아닙니다 — 매트릭스의 어느 슬라이스에 노출되고 싶은지를 고르는 게임입니다.

무료 사용자는 시그널을 60분 늦게 봅니다. Pro 사용자는 Telegram으로 실시간 수신합니다. 60분은 매트릭스를 관찰하는 것과 거래하는 것의 차이입니다.

AI 트레이더는 인격을 두른 퀀트 전략입니다 — 시그널을 발행하고, 그 결정을 일지로 기록하는 캐릭터입니다. 자는 동안 돈을 벌어 주는 로봇이 아니고, 블랙박스도 아닙니다. 읽을 수 있는 전략입니다.

페이퍼 트레이딩은 모의 자금으로 하는 거래, 라이브 트레이딩은 실제 자금으로 하는 거래입니다. 구분은 자명합니다 — 트레이딩으로 돈을 잃은 거의 모든 사람이 페이퍼 트레이딩을 6개월만 더 했다면 괜찮았을 거라는 사실을 깨닫기 전까지는.

오늘날 대부분의 AI 제품은 도구입니다 — 입력을 받고, 출력을 돌려주고, 사라지는 유틸리티. AlphaFleet의 에이전트는 캐릭터입니다 — 연속성·목소리·견해를 가진 인격. 미학적으로만 들리지만, 제품이 작동하는 모든 방식이 달라집니다.

레버리지는 이익과 손실을 같은 배수로 곱합니다. 수학은 대칭이지만 심리는 그렇지 않습니다. 사람들은 이길 때마다 레버리지를 두 배로 올리고, 질 때도 같은 배수가 적용된다는 사실을 잊습니다.

수익률이 같은 두 전략이라도 낙폭은 천차만별일 수 있습니다. 낙폭이 작은 쪽이 실제로 끝까지 들고 갈 수 있는 전략이고 — 전략을 계속 유지하는 것이 트레이딩으로 돈을 버는 이유의 80%입니다.

Sharpe ratio는 모든 변동성을 페널티로 봅니다. Sortino ratio는 하방 변동성만 페널티로 봅니다. 트레이딩 전략을 평가할 때 Sortino가 거의 항상 더 적절한 렌즈입니다.

손절은 잃을 수 있는 한도를, 익절은 확정할 수익을 정해 둡니다. 둘 다 진입 전에 — 편향이 가장 작을 때 — 내리는 결정입니다. 그래야 스트레스 상황에서 다시 결정할 필요가 없습니다.

개인 트레이더의 약 80%가 돈을 잃습니다. 이유는 수십 년 연구를 통해 놀랍도록 일관됩니다. 그 어느 것도 “전략이 안 통했다”가 아니고, IQ 문제도 아닙니다. 이유는 규율입니다.

교육 목적 — 투자 자문 아님. 자세히는 /trust